Видно, конфликт версий. Может и заработает, но стабильность не гарантируется.
Стоит удалить уже установленный Блицкриг. Затем запустить базовый инсталлятор ГЗМ, он установит сразу и саму игру, и мод. А затем уже запустить установку патча 9.21.
Стоит также почитать описание установки, первый пост в этой теме:
Blitzkrieg GZM 9.15
Есть несколько нюансов, оставшихся еще от оригинала игры (например, проблема с сохранениями в первых главах кампании). Исправить их нельзя, но там написано, как с ними справляться.
А вот теперь, кажется, всё работает так, как и должно))) https://yadi.sk/i/Wzrv--dLm1NPGg (в меню идёт видеоряд) Стим даже не жаловался, запустил, как ни в чём не бывало.